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| Titre : | Au-delà de la courbe de Gauss en finance (2024) |
| Auteurs : | Daniel Justens |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (218, 08/2024) |
| Article en page(s) : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Tags : | mathématique appliquée / fractale |
| Résumé : | Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie. |
| Nature du document : | Documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0242066 | Périodique | Périodique | CDI | Espace "Presse" (casiers et présentoirs) | Disponible |
